پيش بيني قيمت قراردادهاي آتي سکه طلا با استفاده از مدل آريما در بورس کالاي ايران
دانش مالي تحليل اوراق بهادار (مطالعات مالي) بهار 1390; 4(9):61-74. پيش بيني قيمت قراردادهاي آتي سکه طلا با استفاده از مدل آريما در بورس کالاي ايران علي احمدي سعيد*,احمدلو مجيد * دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان اين مقاله به بررسي پيش بيني قيمت قرارداد آتي سکه طلا در بورس کالاي ايران پرداخته است. در اين تحقيق از روش باکس-جنکينز براي بررسي توانايي پيش بيني قيمت آتي قرادادهاي سکه طلا استفاده شد. روش باکس جنکينز شامل چهار مرحله شناسايي، تخمين، کنترل تشخيصي و پيش بيني است. نتايج تحقيق نشان داد که براي دوره مورد بررسي، مدل آريما (ARIMA) با 2 وقفه خودرگرسيوني و 2 وقفه ميانگين متحرک براي پيش بيني قيمت قرارداد آتي سکه طلا مدل مناسبي است و توانايي پيش بيني قيمت قرارداد آتي سکه طلا را دارد. كليد واژه: قراداد آتي سکه طلا، مدل آريما (ARIMA)، بورس کالاي ايران
- باشگاه پیام نور
- اخبار پیام نور
- تبلیغات در باشگاه
- نمونه سوالات پیام نور
- پرسش پاسخ پیام نوری
- امکانات باشگاه
- امکانات سایت
- منوی سریع
پاسخ با نقل قول
