حيدري هادي,زواريان زهرا,نوربخش ايمان

شرايط اقتصاد کلان و دخالت هاي دولت و بانک مرکزي در اقتصاد به همراه ادوار تجاري که در بستر اقتصاد جهاني شکل مي گيرد، مي تواند باعث تحريک سودآوري شرکت ها و گيرندگان انفرادي وامها شده و مجموع تسهيلات و مطالبات معوق سيستم بانکي را تحت تاثير قرار دهد. در اين شرايط، تخمين يک مدل اقتصادي مناسب که از اطلاعات گذشته استفاده کند، به درک بهتر از روابط بين شرايط اقتصادکلان بر روي مطالبات معوق بانکي و ريسک اعتباري کمک مي نمايد.
بدين ترتيب در مطالعه حاضر به بررسي اثر شوک هاي کلان اقتصادي بر روي مطالبات معوق بانک ها در دوره زماني87 -1379 مي پردازيم. براي اين منظور در وهله اول از مدل ARDL استفاده نموديم، اما از آنجا که متغيرهاي برونزاي مدل، خود داراي خاصيت درونزايي هستند، لذا سعي شد براي نمايش روابط پوياي متغيرهاي برونزا، از مدل VAR استفاده گردد.
همچنين به منظور بررسي اثر واکنش مطالبات معوق به شوک هاي اقتصادي، از تابع واکنش آني و تجزيه واريانس ها به عنوان ابزاري براي تحليل استرس تست استفاده نموديم. طبق مدل هاي برزاش شده، تاثير شوک متغيرهاي اقتصادي که از اجراي سياست هاي پولي و مالي نظير تورم، رشد ناخالص داخلي بدون نفت، حجم نقدينگي و نرخ سود تسهيلات به ترتيب - به وجود مي آيد - داراي بيشترين تاثيرات برروي مطالبات معوق سيستم بانکي نسبت به ساير متغير هاي کلان اقتصادي هستند.



[كليد واژه: نرخ قصور، شاخص هاي اقتصاد کلان، ARDL، VAR، استرس تست[/TD]