عنوان (انگلیسی): Estimation of a Real Business Cycle Model for the Iran's Economy: Applying Kalman Filtering Approach and Maximum Likelihood Method نشریه: تحقيقات اقتصادي شماره: تحقيقات اقتصادي (دوره: ۴۴، شماره: ۸۹) نویسنده: حسين عباسي نژاد ، اصغر شاهمرادي ، حسين كاوند کلیدواژه‌ها : بوت استرپ ، فيلتر كالمن ، شوك تكنولوژيكي ، ادوار تجاري واقعي کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Real business cycle , Bootstrap , Kalman filter , Technology shock چکیده:
در اين مقاله تلاش شده است تا يك مدل ادوار تجاري واقعي (RBC) براساس رهيافت حداكثر راستنمايي و روش فيلتر كالمن، براي اقتصاد ايران برآورد شود. در اين راستا، به علت ويژگي خاص كشورهاي در حال توسعه نظير ايران، از بين مدلهاي متنوع و موجود در اين چارچوب، مدل مورد استفاده توسط آيرلند (2004) انتخاب شده است. با استفاده از دادههاي فصلي (1384-1367) و دادههاي سالانه، مقادير اوليه براي به‌كارگيري رهيافت فيلتر كالمن جهت برآورد حداكثر راستنمايي، پارامترهاي مدل تهيه و معرفي شدند. برآورد متغير غيرقابل مشاهده‎ي انحرافات تكنولوژي از وضعيت متوازن آن حاكي از كاهش قابل ملاحظه‎ي انحراف معيار آن در طول دوره‎ي نيمه‎ي دوم دهه‎ي 1370 تا سال 1384 ميباشد. بنابراين، يكي از مهم‎ترين نتايج به‌دست آمده از بررسي دادهها، حاكي از آن است كه ثبات اقتصادي در دوره‎ي مذكور بهبود يافته است. هم‎چنين بر اساس نتايج، شوك‎هاي تكنولوژيكي در اقتصاد ايران نسبتاً پايدارند و اثرات شوكهاي وارده بر اقتصاد اين مدت زمان زيادي اقتصاد اين كشور را تحت تأثير قرار ميدهند، كه اين امر به نوبه‎ي خود مي‌تواند حاوي پيام بسيار مهمي براي سياست‌گذاران و برنامه‎ريزان اقتصادي در شناخت و استفاده از شوكهاي مثبت تكنولوژيكي و كنترل شوك‎هاي منفي باشد.
طبقه بندي JEL: E32، E37، D58
چکیده (انگلیسی):
فایل مقاله : [دریافت (859.6 kB)] ‏

منبع : نشریه ی دانشگا ه تهران