اقتصادسنجی بيان مقداری صحت و سقم نظريات در اقتصاد است. اين رشته به دلیل سنجش مقداری نظریات اقتصادی اهميت زيادي دارد؛ زيرا در علوم اجتماعي من جمله اقتصاد، آنچه مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد مسائل كيفي است؛ اگر بتوان مسائل كيفي را به مسائل كمي تغيير داد، به این مسائل، قابليت بحث و بررسي داده و صحت و سقم آن مشخص می‌شود. اين همان كاري است كه اقتصادسنجی آنرا انجام مي‌دهد. اين علم نوپا كه با استفاده از روشهاي آماري، قوانين كمي و عيني موجود در زندگی اقتصادی را تعيين مي‌كند. در واقع اقتصادسنجی به دنبال تصوير آماري از نظريات اقتصادي است. اگر نظريه اي در علم اقتصاد اثر تغييرات درآمد ملي يا تغييرات قيمت كالاهاي خاصي را بر تقاضا بررسي مي كند و سپس نتيجه گيري مي كند كه با افزايش درآمد ملي تقاضا براي كالاها افزايش مي‌يابد و يا برعكس، در اقتصادسنجی تلاش مي‌شود كه روابط كيفي علم اقتصاد به صورت كمي و عيني درآیند. اگر نظريه‌اي بخواهد به طور مثال تأثير مولفه A(مثلا درآمد ملي) بر مولفه B(مثلا تقاضا) را بیان کند؛ توانايي اين را ندارد كه صحت و سقم نظريه و مقدار واقعيت اين نظريه را مشخص کند. اين اقتصادسنجي است كه اولا صحت وسقم نظريه و ثانيا مقدار تأثير مؤلفه بر همديگر را بيان مي‌دارد. پیدایش اين علم به قبل از دهه سوم قرن 19 بازمي‌گردد؛ يعني زماني كه تکنوكراتها یک تابلوي اقتصادي بنا نهادند كه چارچوبي مقداري از فرايند اقتصادي ارائه مي‌كرد. واژه اقتصادسنجی نیز اولين بار توسط Ranges Frisch در سال 1926 ارائه شد اين واژه كه از دو كلمه اقتصاد و سنجش اخذ شده از نظر لغوي به معناي سنجش اقتصاديEconomic Measurement است و در اصطلاح به روش‌هایي اطلاق مي‌گردد كه با بهره‌گيري از تئوري اقتصادي، داده‌هاي موجود، و روشهاي آماري، روابط خاصي را بين متغيرهاي اقتصادي اندازه‌گيري كرده، آزمون مي‌كنند و از اين طريق به نظريات اقتصادي محتواي تجربي مي‌بخشند. اقتصادسنجی به صورت مشخص براي منظورهاي «اندازه‌گيري رابطه بين متغيرهاي اقتصادي، پيش‌بيني مقادير آينده يك متغير اقتصادي و ارزيابي صحت و سقم نظريات جديد»، به كار گرفته مي‌شود؛البته براي يافتن ارتباط بين متغيرهاي اقتصادي از مدل‌هاي رياضي و آمار استفاده مي‌شود. لازم به ذكر است كه اقتصادسنجي تمريني در علم اقتصاد است نه رياضيات و آمار. حتي وقتي كه متخصص اقتصادسنجي تجزيه و تحليل رياضي و آماري را [از يك تئوري اقتصادي] به اتمام مي‌رساند، بينشي قوي و فهمي روشن از واقعيات اقتصادي در استفاده از نتايج به دست آمده ضروري است. متدولوژي و اهداف اقتصادسنجیاقتصادسنجی را مي‌توان به چهار بخش اصلي تقسيم نمود:أ‌) تشخيص؛ که عبارت است از فرايند ساختن يك الگوی رياضي براي يك نظريه اقتصادي؛ يا بيان رياضي نظريه اقتصادي؛ب‌) برآورد؛ که پارامترهاي معادله اقتصادی تعيين مي‌شوند؛ت‌) آزمايش؛ در آزمایش از برخي معيارها براي رد يا قبول نظريه اقتصادي استفاده مي‌شود؛ث‌) پيش بيني؛ كه باعث بازسازي الگو مي‌گردد.از طرف دیگر اقتصادسنجی می‌تواند، یکی از اهداف زیر را در بر بگیرد:1. اتخاذ تصميم بر مبناي فرضهايي مربوط به آينده؛ آينده‌نگري يا پيش‌بيني، در حقيقت، به عنوان كمك عمده اقتصادسنجي مطرح است.2. ارائه مدل اقتصادی؛ يك مدل اقتصادسنجي مي‌تواند در ملاحظه شقوق مختلف، در فرايند تصميم‌گيري مورد استفاده قرار گيرد(فن شبيه‌سازي Simulation). ] انواع اقتصادسنجي:اقتصادسنجي را مي‌توان به دو شاخه نظري و كاربردي تقسيم نمود؛ اقتصادسنجي نظري به توسعه روشهاي مناسب براي اندازه‌گيري روابط اقتصادي كه توسط مدلهاي اقتصادسنجي مشخص شده‌اند، مي‌پردازد كه به طور گسترده‌اي به آمار رياضي تكيه دارد. اقتصادسنجی كابردي، ابزار اقتصاد نظري را براي مطالعه زمينه خاصي از اقتصاد مورد استفاده قرار مي‌دهد. مراحل مختلف تحقيق اقتصادسنجی نظريه‌هاي اقتصاديمرحله اول مدل رياضي مدل اقتصادسنجی تصادفيمرحله دوم: تخمين پارامترهاي مدلمرحله سوم: ارزيابي مدل بر اساس معيارهاي اقتصادي، آماري و اقتصادسنجی تجديدنظر در مورد نظريه رد نظريه قبول نظريه (اگر با داده‌هاي آماری وفق نمي‌دهد) (اگر با داده‌هاي آماری وفق ندهد) (در صورت تطابق با داده‌هاي آماری) مقابله نظريه تجديدنظرشده با داده‌هاي آماري جديد پيش‌بيني