برآورد يك مدل ادوار تجاري واقعي براي اقتصاد ايران با استفاده از رهيافت فيلتر كالمن و حداكثر راستنمايي
عنوان (انگلیسی): Estimation of a Real Business Cycle Model for the Iran's Economy: Applying Kalman Filtering Approach and Maximum Likelihood Method نشریه: تحقيقات اقتصادي شماره: تحقيقات اقتصادي (دوره: ۴۴، شماره: ۸۹) نویسنده: حسين عباسي نژاد ، اصغر شاهمرادي ، حسين كاوند کلیدواژه‌ها : بوت استرپ ، فيلتر كالمن ، شوك تكنولوژيكي ، ادوار تجاري واقعي کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Real business cycle , Bootstrap , Kalman filter , Technology shock چکیده:
در اين مقاله تلاش شده است تا يك مدل ادوار تجاري واقعي (RBC) براساس رهيافت حداكثر راستنمايي و روش فيلتر كالمن، براي اقتصاد ايران برآورد شود. در اين راستا، به علت ويژگي خاص كشورهاي در حال توسعه نظير ايران، از بين مدلهاي متنوع و موجود در اين چارچوب، مدل مورد استفاده توسط آيرلند (2004) انتخاب شده است. با استفاده از دادههاي فصلي (1384-1367) و دادههاي سالانه، مقادير اوليه براي به‌كارگيري رهيافت فيلتر كالمن جهت برآورد حداكثر راستنمايي، پارامترهاي مدل تهيه و معرفي شدند. برآورد متغير غيرقابل مشاهدهي انحرافات تكنولوژي از وضعيت متوازن آن حاكي از كاهش قابل ملاحظهي انحراف معيار آن در طول دورهي نيمهي دوم دههي 1370 تا سال 1384 ميباشد. بنابراين، يكي از مهمترين نتايج به‌دست آمده از بررسي دادهها، حاكي از آن است كه ثبات اقتصادي در دورهي مذكور بهبود يافته است. همچنين بر اساس نتايج، شوكهاي تكنولوژيكي در اقتصاد ايران نسبتاً پايدارند و اثرات شوكهاي وارده بر اقتصاد اين مدت زمان زيادي اقتصاد اين كشور را تحت تأثير قرار ميدهند، كه اين امر به نوبهي خود مي‌تواند حاوي پيام بسيار مهمي براي سياست‌گذاران و برنامهريزان اقتصادي در شناخت و استفاده از شوكهاي مثبت تكنولوژيكي و كنترل شوكهاي منفي باشد.
طبقه بندي JEL: E32، E37، D58
چکیده (انگلیسی):
فایل مقاله : [دریافت (859.6 kB)]
منبع : نشریه ی دانشگا ه تهران
