پيش بيني قيمت قراردادهاي آتي سکه طلا با استفاده از مدل آريما در بورس کالاي ايران

[donya88]

دانش مالي تحليل اوراق بهادار (مطالعات مالي) بهار 1390; 4(9):61-74.





پيش بيني قيمت قراردادهاي آتي سکه طلا با استفاده از مدل آريما در بورس کالاي ايران






علي احمدي سعيد*,احمدلو مجيد





* دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان





اين مقاله به بررسي پيش بيني قيمت قرارداد آتي سکه طلا در بورس کالاي ايران پرداخته است. در اين تحقيق از روش باکس-جنکينز براي بررسي توانايي پيش بيني قيمت آتي قرادادهاي سکه طلا استفاده شد. روش باکس جنکينز شامل چهار مرحله شناسايي، تخمين، کنترل تشخيصي و پيش بيني است. نتايج تحقيق نشان داد که براي دوره مورد بررسي، مدل آريما (ARIMA) با 2 وقفه خودرگرسيوني و 2 وقفه ميانگين متحرک براي پيش بيني قيمت قرارداد آتي سکه طلا مدل مناسبي است و توانايي پيش بيني قيمت قرارداد آتي سکه طلا را دارد.







كليد واژه: قراداد آتي سکه طلا، مدل آريما (ARIMA)، بورس کالاي ايران





http://pnu-club.com/imported/2010/10/34.gif (http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/50113900904.pdf)